Forex นัย ผันผวน คำพูด

Ive ถูกสงสัยว่าทำไมตัวเลือกวานิลลาจะยกมา (และซื้อขาย) ในแง่ของความผันผวน พิจารณาว่าทุกสถาบันการเงินมีตัวเลือกรูปแบบการกำหนดราคาของตัวเองความผันผวนเป็น input จะทำให้ราคาที่แตกต่างกันสำหรับตัวเลือกเดียวกัน ก็เห็นได้ชัดว่าสัญญาฉบับนี้เป็นมาตรฐานและมีการกำหนดรูปแบบไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่กรณีเนื่องจากผลิตภัณฑ์ FX ถูกยกมาในลักษณะเดียวกันและตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเป็น OTC ใครบางคนสามารถให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ได้คุณตอบคำถามด้วยตัวเอง เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดต่างใช้อินพุตที่แตกต่างกันไปในโมเดลการกำหนดราคาของพวกเขาทำให้ง่ายต่อการพูดข้อความเดียว (อินพุทโวลส์) มากกว่าผลลัพธ์จาก 5 อินพุตที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือคุณเห็นความแตกต่างระหว่างการอ้างและเห็นพ้องกับการค้ากับราคาที่ตกลงกัน ขั้นตอนโดยทั่วไปจะไปดังนี้: คุณถาม interdealer-broker (ถ้าคุณเป็นผู้ทำการตลาด) หรือโต๊ะด้านหลังขาย (ในกรณีที่คุณเป็นผู้รับเงินเช่น prop side) สำหรับคำพูดคุณโดยทั่วไปจะได้รับใบเสนอราคาโดยนัย . จากนั้นคุณจะเปรียบเทียบและตัดสินว่าใครที่คุณต้องการจัดการ เฉพาะเมื่อคุณตกลงที่จะซื้อขายกับคู่ค้าของทั้งสองฝ่ายแล้วมองไปที่การพิมพ์ที่ดีซึ่งหมายความว่าคุณจะชำระราคาที่ถูกต้องของตัวเลือก ไม่ค่อยเกิดขึ้นที่คู่ค้าจะส่งการยืนยันถึงคุณและคุณคิดว่าราคาที่ระบุไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นในระบบของคุณดังนั้นคุณจึงโทรกลับและคิดหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน บางครั้งก็อาจแตกต่างกันออกไปในวันชำระบัญชีเนื่องจากวันหยุดของธนาคารหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อตกลงในการชำระบัญชีหรือเรื่องอื่น ๆ แต่ข้อตกลงโดยนัยนั้นได้ตกลงกันไว้แล้วและแทบจะไม่เคยได้ยินมาว่า vol อ้างอิงภายหลังปรับ บางครั้งเมื่อคำพูดโดยนัยหมายถึงเสียงและดูช่ำชองเกินไปอาจเป็นความผิดพลาดที่ซื่อสัตย์จากฝ่ายที่เคาน์เตอร์และถ้าคุณตั้งใจที่จะจัดการกับพรรคเดียวกันในอนาคตคุณจะปล่อยให้พวกเขาออกไปเป็นมารยาท แต่ในกรณีเส้นขอบบางครั้งผมก็ยืนยันในการค้าชี้ไปที่ความเป็นจริงว่าโดยทั่วไปจุดเสร็จในเวลาเมื่อโวลต์โดยนัยหมายแล้วนั่นคือเทียบเท่าของการจับมือกันหรือลายมือชื่อในสัญญา ที่นี่คู่ความคิดเพิ่มเติม: ตัวเลือก OTC ส่วนใหญ่ไม่ทั้งหมด แต่ส่วนใหญ่จะถูกยกมาในแง่ความผันผวนโดยนัย ฉันสามารถพูดได้ด้วยความมั่นใจเกี่ยวกับตัวเลือกหุ้นเดียวตัวเลือกดัชนีหุ้น, ตัวพิมพ์ใหญ่, ชั้น, swaptions ฉันยังคงหงุดหงิดเกี่ยวกับเหตุผลที่ quanted บางส่วนไม่เห็นด้วยกับความจริงนี้ ตอนนี้อีกครั้งราคาสุดท้ายอยู่ในรูปสกุลเงิน (ยกเว้นกรณีที่คุณสร้างเหรียญใหม่เรียกว่าโวลุ่มโดยนัย) แต่ฉันพบว่านี่เป็นเพียงสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวเล็กน้อยจากข้อเท็จจริงที่ว่าสิ่งที่สำคัญเมื่อคุณค้าตัวเลือกคือความผันผวนโดยนัยที่ตัวเลือกเหล่านี้ถูกยกมา . ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจนิสัยการตลาดในท้องถิ่นและข้อกำหนด บ่อยครั้งที่ตัวเลือกหุ้นเดี่ยวและตัวเลือกดัชนีแม้จะเข้าใจที่จะซื้อขายกับเดลต้า ความหมายเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่คุณแลกเปลี่ยนเดลต้าเพื่อให้มีตัวเลือกแรก delta hedged นั่นคือเหตุผลที่ข้อตกลงโดยนัย vol อ้างอิงมักจะระดับเดลต้ามีการตกลงกันในเช่นกันในเวลาของการเห็นพ้องกับคำพูด ด้วยวิธีนี้ทั้งสองฝ่ายทราบกันดีว่าระดับจุดใดที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงจากเดลต้าแม้ว่าข้อตกลงจะไม่ได้รับการชำระบัญชี นอกเหนือจากตัวเลือก OTC แล้วยังมีตลาดอื่นอีกไม่กี่แห่งที่มีการเสนอราคาในรูปแบบ (มาตรฐาน) มากกว่าราคาที่แท้จริง CDS และพันธบัตรของ บริษัท ชั้นนำมีการอ้างอิงในรูปแบบ Spread โดย CDX จะถูกเสนอราคาในรูปแบบพันธบัตรเช่นเดียวกับการคุ้มครองเงินฝากในแง่ของความสัมพันธ์โดยนัยและหุ้นกู้แปลงสภาพในระยะเวลาที่มีการตกลงราคา และสำหรับสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเรามีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบยูโรดอลลาร์ซึ่งมีการอ้างถึงการแปลง LIBOR แบบ affine ndash Brian B 24 ก. พ. 13 เวลา 16:59 น. คุณอ้างถึงความผันผวนโดยนัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Black-Scholes บ่งบอกถึงความผันผวน กรอบ Black Scholes คือแม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายและมีความรู้ทั่วไปและไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานอื่นใดนอกจากที่รู้จักกันทั่วไป ดังนั้นราคาตัวเลือกที่สามารถยกมาในแง่ของ BS - IV ของพวกเขาซึ่งบางครั้งก็สะดวกสบายมากขึ้น ดังนั้นเพื่อตอบคำถามของคุณแบบจำลองจึงถูกระบุเป็น BS สำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นี้จะซับซ้อนดังนั้นจึงมักใช้ นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนการแก้ไขมากมายบนพื้นผิว BS-IV เนื่องจากมีอคติที่เป็นตัวเลข ตอบว่า Feb 20 13 at 23:36 ขออภัยไม่ใช่ประเด็นของฉัน Freddy ให้คำอธิบายที่ดีขึ้นมากเกี่ยวกับการลดความซับซ้อนของชุดพารามิเตอร์ที่คุณเห็นด้วยซึ่งช่วยลดความซับซ้อน BS-Model เป็นความรู้ทั่วไปและทุกคนรู้วิธีการทำงาน คุณสามารถแปลไปมาระหว่างราคาและ BS-IVs ได้และถ้าคุณต้องการใช้โมเดลของคุณเองเพียงแค่ใช้ ข้อสมมติฐานที่คุณกล่าวถึง (แบบประเมินมูลค่าที่เป็นกรรมสิทธิ์) ไม่สำคัญที่นี่ ndash phi 22 ก. พ. ที่ 13 เวลา 15:50 น. หลังจากเวลาออกไปก่อนหน้าข่าวพยากรณ์ก่อนกำหนด Flash อ้างอิงบทคัดย่อ Interactive Charts การตั้งค่าเริ่มต้นโปรดทราบว่าเมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้แล้วจะมีผลกับการเข้าชม NASDAQ ในอนาคตทั้งหมด หากคุณสนใจที่จะกลับไปใช้ค่าเริ่มต้นของเราเมื่อใดก็ตามโปรดเลือกการตั้งค่าเริ่มต้นด้านบน หากคุณมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาใด ๆ ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของคุณโปรดอีเมล isfeedbacknasdaq โปรดยืนยันการเลือกของคุณ: คุณได้เลือกที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของคุณสำหรับการค้นหาข้อเขียน ตอนนี้จะเป็นหน้าเป้าหมายเริ่มต้นของคุณจนกว่าคุณจะเปลี่ยนการกำหนดค่าอีกครั้งหรือลบคุกกี้ของคุณ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณเราขอให้คุณโปรดปิดใช้ตัวบล็อกโฆษณาของคุณ (หรืออัปเดตการตั้งค่าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้จาวาสคริปต์และคุกกี้) เพื่อให้เราสามารถให้ข่าวตลาดฉบับแรกแก่คุณได้ต่อไป และข้อมูล youve มาคาดหวังจาก us. Using ความผันผวนเป็นตัวบ่งชี้ในบทนำ Forex: ความผันผวนโดยนัย (IV หรือ vol) ในสาระสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในราคาในช่วงเวลาที่กำหนดและเป็นประโยชน์ถ้าไม่ได้ตัวบ่งชี้เล็กน้อย เนื่องจาก IV เป็นปัจจัยในรูปแบบการกำหนดราคาทางเลือกกับทุกสิ่งอื่น ๆ เท่าเทียมกัน (เช่นในราคาการประท้วงระยะเวลา ฯลฯ ) ยิ่ง IV ยิ่งราคาของตัวเลือกสูงเท่าใด เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดนี้อย่างชัดเจนเราสามารถมองเห็น EURUSD 1 เดือนในสัญญา option of money ในระดับซ้ายมือเราสามารถมองเห็นความผันผวนอย่างเด่นชัดเป็นตัวเลขซึ่งมักแสดงออกมา และในระดับที่เหมาะสมเรามีพรีเมี่ยมในตัวเลือกเดียวกัน ที่นี่เราสามารถเห็นพรีเมี่ยม (ราคา) 100 pips หรือ 0.01 (ในคำพูดของ EURUSD) และสามารถมองเห็นได้ว่าพรีเมี่ยมมีความผันผวนได้อย่างไร ดังนั้นตอนนี้ที่เรามีความคิดพื้นฐานที่ IV มีความสัมพันธ์กับราคาของพรีเมี่ยมที่เราสามารถใช้ในการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ความผันผวนของความเสี่ยง (Risk Reversals): ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (FX risk reversal: RRs) เป็นความแตกต่างระหว่างความผันผวนโดยนัยระหว่างสัญญา Put กับสัญญาการเรียกเข้าที่ต่ำกว่าและสูงกว่าราคา spot spot ปัจจุบันตามลำดับ เพียงใส่ IV ของสาย - IV ของใส่ มาตรฐานตลาดสำหรับการผกผันความเสี่ยงใช้สัญญา 25 เดลต้า ตอนนี้เป็นส่วนใหญ่โดยพลการในการวิเคราะห์ แต่เพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจ Ive ติดแผนภูมิแสดงราคาตีราคา 25 เดลต้าสายและ 25 เดลต้าวาง สิ่งสำคัญคือนี่คือความคิดที่ว่าสัญญา Put อยู่ต่ำกว่าราคา Spot และการโทรอยู่เหนือ นอกจากนี้ยังเป็นที่สังเกตสำหรับภาพถัดไปที่ต่ำกว่าเดลต้าที่ไกลออกไปจากจุดราคาการตีราคาสัญญาเป็น นั่นคือ 10 เดลต้าอยู่ห่างจาก Spot กว่า 25 เดลต้าและ 40 เดลต้าเป็นต้นดังนั้นเราจึงนำมาเป็นต้นไปและเราสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่ารอยยิ้มความผันผวนของ EURUSD สำหรับการครบกำหนด 1 เดือน ดังนั้นที่นี่เรามี IVon แกน y และสัญญา 1 เดือนที่กำหนดโดยเดลต้า สิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือรอยยิ้มไม่สมมาตรและนำไปสู่วิธีการวิเคราะห์ตลาดทางเลือก การเชื่อมโยงกลับไปสู่ความคิดที่ว่า IV เป็นสัดส่วนกับราคาของสัญญาแล้วเราจะเห็นได้ว่าราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีจำนวนมากกว่าการโทร ดังนั้นสิ่งนี้บอกเราได้ดีเพียงใดมีความต้องการมากกว่าการโทรมากกว่าเพียงเพราะความต้องการที่มากขึ้นทำให้ราคาสูงขึ้น เมื่อมีคนซื้อหยอดเหรียญนั่นคือการค้าที่หยาบคายและเมื่อมีคนซื้อโทรศัพท์ก็รั้นดังนั้นนี่จึงบอกว่าเรามีความต้องการที่จะหย่อน EURUSD ในช่วง 1 เดือนข้างหน้ามากกว่ารั้น แต่นี่เป็นภาพรวมในช่วงเวลาเดียวไม่มากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเพราะคุณไม่ทราบว่าบรรทัดนี้เป็นที่สูงชันหรือตื้นกว่าวันก่อนหน้าหรือสัปดาห์ ฯลฯ เป็นต้นดังนั้นที่นี่เรามีสีแดงกลิ้ง การกลับรายการความเสี่ยงของเดลต้า 1 เดือน 25 (ความแตกต่างระหว่าง IV ระหว่างการโทรเดลต้า 25 ครั้งและการวาง) อย่างที่เราเห็นมีความสัมพันธ์กันอย่างมากและควรมี ขณะที่เส้นเคลื่อนที่ขึ้นไปตลาดมีแนวโน้มที่จะรุกขึ้นอย่างมากเนื่องจากความต้องการในการเปลี่ยนแปลงการโทรมากกว่าความต้องการในการเปลี่ยนแปลง ความคิดนี้ยังสามารถพิจารณาได้ง่ายใน downside เกินไป นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สามารถซื้อขายได้สำหรับ AUDUSD และ AUD 1 เดือน 25D RR (สีแดง) ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในที่นี้ก็คือพวกเขามีความสัมพันธ์กันอย่างมากจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ที่ 25D RR ทั้งหมดในทันทีหยุดต่อ AUDUSD และเริ่มขยับขึ้นเร็วมาก สิ่งนี้หมายความว่าตัวเลือกผู้ค้าได้รับมากรั้น AUDUSD เป็นความต้องการสำหรับการโทรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับทำให้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดข้อใดข้อหนึ่งในสองประการที่ตลาดทางเลือกจะมีสิทธิ์และ AUDUSD จะเพิ่มขึ้น หรือพวกเขาจะผิดและพวกเขาจะต้องครอบคลุมตำแหน่งของพวกเขา ในกรณีแรกทางเลือกตลาดกำลังมองหาบีบสั้นในตลาดจุดที่สั้น ๆ เหล่านั้นจะจ่ายเงินในแต่ละวัน swap ขนาดเล็กที่จะถือสั้นและอีกต่อไปมันไม่ได้ลดลงมากขึ้นพวกเขาสูญเสียและดังนั้นในที่สุดพวกเขาตัดสินใจที่จะ ซื้อกลับตำแหน่งของพวกเขาและเป็นเช่นราคาจุดขึ้น ในกรณีหลังทางเลือกตลาดมีรั้นมากและหากพวกเขาได้รับการพิสูจน์ผิดโดยเวลาที่ตัวเลือกของพวกเขาจะหมดอายุพวกเขาจะต้องป้องกันความเสี่ยงเดลต้าและแกมมาเพื่อลดความเสี่ยงและจะบังคับราคาที่ต่ำกว่าเช่นเดียวกับการกลับรายการความเสี่ยง . ทั้งสองวิธีผมหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เข้าใจว่าเราสามารถมองความคิดของความผันผวนโดยนัยเป็นสัดส่วนกับราคาอย่างไรและใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์ตำแหน่งในตลาดแล้วมองหาแนวคิดการค้าที่เป็นไปได้จากข้อมูลนี้ ขอบคุณสำหรับ readingand ฉันยินดีต้อนรับคำถามใด ๆ Factor ความผันผวนของ Forex ความผันผวนของความผันผวนเป็นคำที่ใช้เพื่ออ้างถึงความผันแปรของราคาการซื้อขายในช่วงเวลา ขอบเขตของความแปรผันของราคาที่กว้างขึ้นจะทำให้ความผันผวนของการลงทุนสูงขึ้น ตัวอย่างเช่นการรักษาความปลอดภัยกับราคาปิดตามลำดับของ 5, 20, 13, 7 และ 17 มีความผันผวนมากขึ้นกว่าการรักษาความปลอดภัยที่คล้ายกันกับราคาปิดตามลำดับของ 7, 9, 6, 8 และ 10 หลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงขึ้นคือ ถือว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนไหวด้านราคาไม่ว่าจะสูงหรือต่ำคาดว่าจะมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ที่คล้ายกัน แต่มีความผันผวนน้อยกว่า ความผันผวนของคู่วัดโดยการคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นวิธีการวัดค่าที่แพร่กระจายจากค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย) ความสำคัญของความผันผวนของผู้ค้าการตระหนักถึงความผันผวนของความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ค้าทุกรายเนื่องจากระดับความผันผวนที่แตกต่างกันมีความเหมาะสมกับกลยุทธ์และจิตวิทยาบางอย่าง ตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการค้า Forex ที่ต้องการเพิ่มทุนโดยไม่ต้องเสี่ยงกับความเสี่ยงมากนักควรเลือกคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนต่ำกว่า ในทางกลับกันนักลงทุนที่แสวงหาความเสี่ยงจะมองหาคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนสูงขึ้นเพื่อที่จะได้รับผลกระทบจากความแตกต่างของราคาที่สูงขึ้น ด้วยข้อมูลจากเครื่องมือของเราคุณจะสามารถระบุได้ว่าคู่ใดมีความผันผวนมากที่สุดคุณยังสามารถดูว่าวันและเวลาที่มีการผันผวนมากที่สุดและน้อยที่สุดในแต่ละสัปดาห์สำหรับคู่ที่เจาะจงทำให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การซื้อขายได้อย่างไร สิ่งที่มีผลกระทบต่อความผันผวนของคู่สกุลเงินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการตลาดที่เกี่ยวข้องเช่นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของประเทศหรือการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์มักเป็นต้นเหตุของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ระดับความผันผวนเกิดขึ้นจากแง่มุมต่าง ๆ ของสกุลเงินที่จับคู่และเศรษฐกิจของประเทศ คู่ของสกุลเงินจากเศรษฐกิจที่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ economywill บริการที่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นเนื่องจากความแตกต่างโดยธรรมชาติในแต่ละประเทศของไดรเวอร์เศรษฐกิจ นอกจากนี้ระดับอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันจะทำให้คู่สกุลเงินมีความผันผวนมากกว่าคู่จากประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกัน ในที่สุดข้าม (คู่ที่ไม่รวมเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) และไม้กางเขนที่แปลกใหม่ (คู่ที่มีสกุลเงินที่ไม่ใช่เงินหลัก) มีแนวโน้มผันผวนมากขึ้นและมีการกระจายตัวของเงินดาวน์ที่ใหญ่ขึ้น ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ได้แก่ เงินเฟ้อหนี้รัฐบาลและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศซึ่งมีสกุลเงินอยู่จะส่งผลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเช่นกัน นอกจากนี้สกุลเงินที่ไม่ได้รับการควบคุมโดยธนาคารกลางเช่น Bitcoin และสกุลเงินอื่น ๆ จะมีความผันผวนมากขึ้นเนื่องจากมีการเก็งกำไรโดยเนื้อแท้ วิธีการใช้เครื่องคำนวณความผันผวนของโฟลที่ด้านบนของหน้าให้เลือกจำนวนสัปดาห์ที่คุณต้องการคำนวณความผันผวนของคู่ สังเกตว่ายิ่งช่วงเวลาที่ได้รับเลือกมากเท่าไรก็ยิ่งมีความผันผวนน้อยลงเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ผันผวนมากขึ้น หลังจากที่ข้อมูลแสดงขึ้นให้คลิกที่คู่เพื่อดูความผันผวนรายวันโดยเฉลี่ยความผันผวนรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยและรายละเอียดความผันผวนของคู่ตามวันในสัปดาห์ เครื่องมือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสร้างความผันผวนรายวันสำหรับคู่สกุลเงินรายใหญ่ข้ามและแปลกใหม่ การคำนวณคำนวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงรายวันและอัตราการเปลี่ยนแปลงตามกรอบเวลาที่เลือก คุณสามารถกำหนดกรอบเวลาได้ด้วยการป้อนจำนวนสัปดาห์ เมื่อคลิกที่คู่สกุลเงินแต่ละสกุลคุณสามารถดูแผนภูมิความผันผวนรายชั่วโมงที่คล้ายกันรวมถึงแผนภูมิที่แสดงความผันผวนเฉลี่ยต่อวันธรรมดาในกรอบเวลาที่คุณเลือก คุณสามารถส่งข้อความอื่น ๆ ได้ภายใน NUMBER วินาที